Fraszka-Sobczyk Emilia
Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym
Autor:
Fraszka-Sobczyk Emilia
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
wysyłka: niedostępny
Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim auto
25% rabatu
32,86 zł
43,90 zł
niedostępny
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32,80 zł
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Wybierz wariant produktu
|
|
