Niepewność na rynku walutowym

Książka adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej - rynków finansowych. Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym. Autorka ma nadzieję, że dobór literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1
Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym

1. 1. Aspekty pojęciowe
2. 2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna
3. 2.1. Globalny rynek walutowy - ogólne tendencje
4. 3. Wybór w warunkach niepewności - model premii za ryzyko
5. 3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnej

Rozdział 2
Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego

1. 1. Modele monetarystyczne
2. 1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności
3. 2. Model portfelowy
4. 3. Krytyka według Frydmana i Goldberga - nowe wymiary modelowania
5. 4. Podejście mikrostrukturalne

Rozdział 3
Niepewność zjawisk kryzysowych

1. 1. Kryzys walutowy - aspekty pojęciowe
2. 2. Kryzys ERM i model Obstfelda
3. 3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeli

Rozdział 4
Niepewność informacji

1. 1. Znaczenie sygnału - prosty model newsowy
2. 2. Znaczenie szumu - model Morrisa i Shina
3. 3. Złożoność procesów informacyjnych - kaskady, zachowania stadne, uczenie się

Rozdział 5
Inne podejście do niepewności na rynku walutowym

1. 1. Teoria chaosu
2. 2. Teoria zwrotności

Podsumowanie
Bibliografia