Wprowadzenie do matematyki finansowej

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono w niej modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej. Publikacja jest adresowana do studentów i pracowników naukowych kierunków: matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna oraz informatyków i matematyków specjalizujących się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.