Wprowadznie do ekonometrii dynam. i finans. SGGW
Wydawca:
SGGW
wysyłka: niedostępny
ISBN:
9788375833430
EAN:
9788375833430
oprawa:
oprawa: broszurowa
format:
16,5x23,5 cm
liczba stron:
232
rok wydania:
2012
(0) Sprawdź recenzje
20% rabatu
24,14 zł
Cena detaliczna:
30,00 zł
dodaj do schowka
koszty dostawy
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24,14 zł
Opis produktu
SPIS TREŚCIWstęp ... 5Rozdział 1. Szeregi czasowe ... 71.1. Podstawowe miary opisowe ... 81.2. Analiza dynamiki zjawisk ... 181.3. Finansowe szeregi czasowe ... 251.4. Weryfikacja wybranych własności szeregów czasowych ... 34Rozdział 2. Dekompozycja szeregu czasowego ... 452.1. Trend ... 492.2. Średnie kroczące ... 512.3. Wahania sezonowe i cykliczne ... 592.4. Analiza spektralna ... 66Rozdział 3. Analiza stacjonarności szeregów czasowych ... 713.1. Stacjonarność procesów stochastycznych ... 713.2. Wybrane metody testowania stacjonarności szeregów ... 733.2.1. Testy Dickeya-Fullera ... 753.2.2. Test Perrona ... 79Rozdział 4. Efektywność informacyjna rynku ... 934.1. Hipoteza rynku efektywnego ... 934.2. Testowanie słabej formy efektywności informacyjnej rynku ... 954.2.1. Testowanie autokorelacji ... 964.2.2. Test ilorazów wariancji ... 1004.2.3. Test serii ... 1024.3. Badanie ""efektów kalendarzowych"" ... 110Rozdział 5. Modele szeregów czasowych ... 1175.1. Modele autoregresji ... 1175.2. Modele średniej ruchomej ... 1195.3. Modele procesów niestacjonarnych ... 1205.4. Modele zmiennej warunkowej wariancji ... 126Rozdział 6. Wybrane metody badania relacji występujących w szeregach czasowych ... 1356.1. Dynamiczne modele ekonometryczne ... 1366.1.1. Modele autoregresji z rozłożonymi opóźnieniami ... 1376.1.2. Modele VAR ... 1406.2. Analiza przyczynowości ... 1446.3. Badanie związków długookresowych przy wykorzystaniu analizy kointegracyjnej ... 150Rozdział 7. Wprowadzenie do analizy technicznej ... 1557.1. Założenia analizy technicznej ... 1557.2. Analiza techniczna a analiza fundamentalna ... 1597.3. Wybrane narzędzia analizy technicznej ... 1627.3.1. Wskaźnik zmian ROC ... 1717.3.2. Wskaźnik siły względnej RSI ... 1737.3.3. Oscylator cenowy PO ... 1757.3.4. Oscylator MACD ... 176Rozdział 8. Analiza portfelowa ... 1878.1. Portfel papierów wartościowych ... 1878.2. Metody budowy portfela ... 1918.2.1. Model Markowitza ... 1918.2.2. Model Sharpe'a ... 2078.2.3. Model CAPM ... 2218.3. Metody oceny efektywności inwestycji ... 225Zakończenie ... 232
x
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Wybierz wariant produktu
|